| Выпуск | Погашение | Купон | YTM | YTM T-1 | Δ YTM | Цена | Цена T-1 | Δ цена | MAC, лет | MD, лет | Convexity | ∆P(-100bp), % | Rich/Cheap, bps | bid-ask | Объём, млн ₽ | ADV20, млн ₽ | Доля, % |
|---|
| Фьючерс | Цена | Цена T-1 | Δ цена | ГО, % | OI, млн | Объём, млн | Фонд. | Фонд. % | Фонд. 5d | Фонд. 20d | Фонд. 60d |
|---|
| Фьючерс | Экспирация | Дней до эксп. | Цена | Расч. вчера | Δ цена | ГО, % | OI, млн | Объём, млн | Базис годовой, % | F теор | ΔF |
|---|
| Выпуск | Погашение | Купон | YTM, % | YTM вчера, % | Δ YTM | Цена | Цена T-1 | Δ цена | Дюрация, лет | Convexity | ∆P(-100bp), % | Вес в индексе, % | bid-ask | Объём, ₽ | Доля, % |
|---|
| Дата | Формат | Выпуск | Тип | Погашение | Предлож., млрд | Спрос, млрд | Размещ., млрд | Выручка, млрд | Коэфф. спроса | YTM отсеч., % | Премия, bps | RGBI день, % | RGBI след., % |
|---|
Купон рассчитывается по капитализированной срочной ставке RUONIA 3M через индекс RUONIA (compounded). Выплаты 4 раза в год.
| Выпуск | Погашение | Бенчмарк | Цена | Цена T-1 | Δ Цена | Eff. YTM, % | Дюрация, лет | Z-spread, bp | Объём, млн ₽ | ADV20, млн ₽ | Доля, % |
|---|
Купон — фактическая overnight RUONIA текущего периода со сдвигом 7 дней. Выплаты 4 раза в год.
| Выпуск | Погашение | Бенчмарк | Цена | Цена T-1 | Δ Цена | Eff. YTM, % | Дюрация, лет | Z-spread, bp | Объём, млн ₽ | ADV20, млн ₽ | Доля, % |
|---|
Купон — среднее арифметическое ежедневной RUONIA за предыдущие 6 месяцев плюс фиксированная контрактная маржа (1,30–1,60 п.п.). Выплаты 2 раза в год.
| Выпуск | Погашение | Бенчмарк | Купон, % | Спред, п.п. | Цена | Цена T-1 | Δ Цена | Eff. YTM, % | Дюрация, лет | Z-spread, bp | Объём, млн ₽ | ADV20, млн ₽ | Доля, % |
|---|
Проект отслеживает рынок ОФЗ-ПД: кривую доходности, котировки, индекс RGBI и результаты аукционов Минфина. Здесь же публикуются авторские заметки и исследования по рынку.
Это частный некоммерческий проект. Сайт не связан с Московской биржей, Минфином России или иными государственными органами и организациями.
Заметили ошибку в данных или расчётах? Напишите на ofz.curve@gmail.com — буду признателен.
Материалы сайта носят исключительно информационный и исследовательский характер. Они не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Автор не оказывает услуг инвестиционного консультирования и не является инвестиционным советником. Упомянутые финансовые инструменты и операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, целям, горизонту и допустимому уровню риска. Оценка такого соответствия — исключительно ваша задача.
Решения о сделках вы принимаете самостоятельно и на свой риск. Автор не несёт ответственности за возможные убытки, возникшие в результате использования информации с этого сайта.
Рыночные данные поступают из внешних источников, могут приходить с задержкой и быть неточными, неполными или устаревшими. Все расчётные показатели формируются автоматически и также могут содержать ошибки — как в исходных данных, так и в методике расчёта.
Сайт не является биржевым терминалом и не предназначен для принятия торговых решений в реальном времени. Перед любым использованием проверяйте данные по первоисточникам: сайту Московской биржи и официальным публикациям Минфина России.
Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что ознакомились с приведёнными выше условиями и принимаете их.